استراتيجيات التداول الخوارزمية الفوركس

ألغوترادر ​​خوارزمية التداول البرمجيات.

ألغوترادر ​​هو أول حل متكامل حل البرمجيات التجارية خوارزمية لصناديق التحوط الكمي. فإنه يسمح أتمتة استراتيجيات التداول الكمي، المعقدة في الأسهم، الفوركس والأسواق المشتقة. يوفر ألغوترادر ​​كل شيء صندوق التحوط الكمي نموذجي يحتاج على أساس يومي لتشغيل عمليته، وهذا هو أول برنامج البرمجيات التداول الخوارزمية الوحيدة للسماح التداول الآلي من بيتكوين وغيرها من كريبتوكيرنسيز.

فوائد ألغوترادر.

الآلي - أي استراتيجية التداول الكمي يمكن أن تكون مؤتمتة بالكامل.

سريع - يتم معالجة كميات كبيرة من بيانات السوق تلقائيا، وتحليلها، والعمل عليها بسرعة فائقة.

للتخصيص - يمكن تخصيص بنية المصدر المفتوح لمتطلبات المستخدم الخاصة.

فعالة من حيث التكلفة - التداول الآلي بالكامل والميزات المضمنة تقليل التكلفة.

موثوقة - بنيت على الهندسة المعمارية الأكثر قوة والتكنولوجيا للدولة من بين الفن.

مدعومة بالكامل - التوجيه الشامل المتاحة للتركيب والتخصيص. في الموقع والتدريب عن بعد والاستشارات المتاحة.

ميزات ألغوترادر.

ألغوترادر ​​كيف يعمل.

يمكن أن تكون أي استراتيجية تجارية قائمة على القواعد مؤتمتة بالكامل:

وصول بيانات السوق الإلكترونية. يتم توجيه البيانات إلى استراتيجيات التداول التي تعمل داخل ألغوترادر. استراتيجيات التداول تحليل وتصفية ومعالجة بيانات السوق وخلق إشارات التداول. استنادا إلى إشارات التداول، يتم تنفيذ الإجراءات (على سبيل المثال، وضع أمر أو إغلاق موضع). يتم إرسال أوامر إلى الأسواق المعنية.

خدمات ألغوترادر ​​& # 038؛ تدريب.

التشاور في الموقع والتشغيل عن بعد والتدريب: أتمتة والهجرة من الاستراتيجيات القائمة تحسين وتحسين الاستراتيجيات القائمة النماذج الأولية و باكتستينغ استراتيجيات جديدة تطوير وظائف مخصصة وثائق شاملة وأدلة المستخدم.

أحدث الأخبار.

ألغوترادر ​​بين الفائزين الخمسة في تحدي سويسكوم لبدء التشغيل أغسطس 17-2017.

إدخال ألغوترادر ​​4.0 - معبأة مع ميزات جديدة قوية يوليو-17-2017.

ألغوترادر ​​هو جزء من السويسري الوطني فينتيش فريق 2017 يونيو -12-2017.

الشهادات - التوصيات.

ويقدر فونتوبل العمارة المفتوحة والموسع من ألغوترادر ​​فضلا عن استخدام مكونات مفتوحة المصدر القياسية المستخدمة عادة مثل إسبر والربيع.

بنيامين هوبر، رئيس شركة ألغو للتجارة & # 038؛ توجيه النظام الذكي، بنك فونتوبيل أغ، زيورخ.

نحن معجبون جدا من قبل ألغوترادر ​​& # 8217؛ ق القدرات من حيث تطوير الاستراتيجية والمرونة التقنية. ألغوترادر ​​هي التكنولوجيا الرئيسية التي تسمح لنا للتجارة متعددة فيكس المستقبل والخيارات القائمة على استراتيجيات بالتوازي.

ريمون شوستر، عضو المجلس التنفيذي، إيسب للأوراق المالية أغ، زيورخ.

كل الحقوق محفوظة.

روابط اجتماعية.

عنوان أسفل.

سويسرا اتصل بنا: +41 44 291 14 85 البريد الإلكتروني:

1. انتقل إلى aws. amazon وانقر على & # 8220؛ سجل الدخول إلى وحدة التحكم & # 8221؛ (انظر الصورة أدناه)

2. إذا لم يكن لديك حساب الأمازون أوس حتى الآن، يرجى الذهاب من خلال عملية التسجيل عن طريق النقر على "إنشاء حساب أوس"

3. بمجرد تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الأمازون أوس حدد "حسابي" في القائمة على الجانب الأيمن العلوي من الشاشة تحت اسم المستخدم الخاص بك.

4. على الشاشة التالية سترى رقم الأمازون 12 أرقام المعروضة تحت "إعدادات الحساب"

شروط وأحكام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (& # 8220؛ الاتفاقية & # 8221؛) استخدامك للبرنامج ما لم تنفذ أنت والمرخص اتفاقية ترخيص مكتوبة منفصلة حول استخدامك للبرنامج.

المرخص على استعداد لترخيص البرنامج لك فقط بشرط أن تقبل جميع الشروط الواردة في هذه الاتفاقية. من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية أو عن طريق تنزيل أو تثبيت أو استخدام البرنامج، فقد أوضحت أنك تفهم هذه الاتفاقية وتقبل جميع بنودها. إذا لم تقبل جميع بنود هذه الاتفاقية، فإن المرخص غير راغب في ترخيص البرنامج لك، ولا يجوز لك تنزيل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه.

1. منح الترخيص.

ا. تقييم استخدام واستخدام رخصة الاستخدام. ورهنا بامتثالك لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، يمنحك المرخص ترخيصا شخصيا غير حصري وغير قابل للتحويل، دون الحق في الترخيص من الباطن، لمدة هذه الاتفاقية، لاستخدام البرنامج داخليا فقط ل التقييم استخدام واستخدام الاستخدام. يمكن استخدام منتجات أو برامج برامج الطرف الثالث التي يوفرها المرخص، إن وجدت، فقط مع البرنامج، وقد تخضع لموافقتك على البنود والشروط التي توفرها هذه الجهات الخارجية. عند انتهاء الترخيص يجب التوقف عن استخدام البرنامج وإلغاء تثبيت كافة المثيلات. يتم الاحتفاظ بجميع الحقوق غير الممنوحة لك على وجه التحديد من قبل المرخص. يجب على المطور عدم استخدام التجاري للبرنامج، أو أي عمل مشتق منه (بما في ذلك لأغراض المطور الداخلية التجارية). يحظر نسخ وإعادة توزيع، بأي شكل من الأشكال، البرنامج أو المطور التطبيق للعملاء مباشرة أو غير مباشرة.

ب. رخصة استخدام الإنتاج. مع مراعاة امتثالك لشروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك دفع رسوم الترخيص المعمول بها، يمنحك المرخص ترخيصا غير حصري وغير قابل للتحويل، دون الحق في الترخيص من الباطن، لمدة هذه الاتفاقية، إلى : (أ) استخدام وإعادة إنتاج البرنامج لأغراض تجارية داخلية خاصة بك فقط (& # 8220؛ برودكتيون وس & # 8221؛)؛ و (ب) إجراء عدد معقول من نسخ البرنامج لأغراض احتياطية فقط. ويقتصر هذا الترخيص على عدد معين من وحدات المعالجة المركزية (إذا كانت مرخصة من قبل وحدة المعالجة المركزية) أو مثيلات أجهزة الظاهرية جافا (إذا التراخيص بواسطة الجهاز الظاهري) الذي كنت قد دفعت رسوم الترخيص. يتطلب استخدام البرنامج على عدد أكبر من وحدات المعالجة المركزية أو مثيلات جافا فيرتوال ماشينس دفع رسوم ترخيص إضافية. يمكن استخدام منتجات أو برامج برامج الطرف الثالث التي يوفرها المرخص، إن وجدت، فقط مع البرنامج.

ج. لا حقوق أخرى. تقتصر حقوقك في البرنامج والاستفادة منھا علی تلك الحقوق الممنوحة صراحة في ھذا القسم .1 لن تقوم بأي استخدام آخر للبرنامج. وباستثناء ما هو مرخص صراحة في هذا القسم، لا يمنحك المرخص أي حقوق أو تراخيص أخرى، ضمنا، أو حكما، أو غير ذلك. جميع الحقوق التي لم يتم منحها صراحة هنا محمية من قبل المرخص أو من مورديها.

2. القيود.

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في القسم 1، لن تقوم بما يلي: (أ) تعديل أو ترجمة أو تفكيك أو إنشاء أعمال مشتقة من البرنامج أو نسخ البرنامج؛ (ب) تأجير أو إقراض أو نقل أو توزيع أو منح أي حقوق في البرنامج بأي شكل من الأشكال إلى أي شخص؛ (ج) تقديم أي طرف ثالث أو الكشف عنه أو الكشف عنه أو إتاحة استخدامه أو السماح باستخدامه؛ (د) نشر أي اختبارات مرجعية أو أداء يتم تشغيلها على البرنامج أو أي جزء منه؛ أو (ه) إزالة أي إشعارات ملكية أو علامات أو علامات على البرنامج. لن تقوم بتوزيع البرنامج على أي شخص على أساس مستقل أو على أساس مصنع المعدات الأصلية (أوم).

3. الملكية.

كما هو الحال بين الطرفين، فإن البرنامج هو وسيبقى الملكية الوحيدة والحصرية للمرخص، بما في ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية فيه.

ا. في حالة استخدام البرنامج بموجب الترخيص المنصوص عليه في القسم 1 (أ)، ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول طوال فترة التقييم أو التطوير.

ب. في حالة استخدام البرنامج بموجب الترخيص المنصوص عليه في القسم 1 (ب) ستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إما (أ) لمدة سنة واحدة إذا تم شراؤها كترخيص اشتراك سنوي أو (ب) بشكل دائم إذا تم شراؤها ك ترخيص دائم. سيتم تجديد ترخيص الاشتراك السنوي تلقائيا لمدة سنة واحدة ما لم يتم إنهاؤه بإشعار مسبق لمدة شهر واحد. سيتم إنهاء هذه الاتفاقية تلقائيا دون إشعار في حالة خرق أي بند من بنود هذه الاتفاقية. عند الإنهاء، يجب عليك التوقف فورا عن استخدام البرنامج وتدمير جميع نسخ البرنامج في حوزتك أو سيطرتك.

5. خدمات الدعم.

إذا كنت قد اشتريت هذا الترخيص بما في ذلك خدمات الدعم وتشمل هذه إصدارات الصيانة (التحديثات والترقيات)، الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني أو دعم على شبكة الإنترنت.

ا. سيقوم المرخص ببذل جهود معقولة تجاريا لتوفير تحديث تهدف إلى حل أو تمرير خطأ المبلغ عنها. إذا تم تصحيح هذا الخطأ في إصدار الصيانة، يجب على المرخص له تثبيت وتنفيذ إصدار الصيانة الساري؛ خلاف ذلك، قد يتم توفير التحديث في شكل إصلاح مؤقت أو إجراء أو روتين، لاستخدامها حتى يتوفر إصدار صيانة يحتوي على التحديث الدائم.

ب. خلال مدة اتفاقية الترخيص، يجب على المرخص أن يقوم بإصدار تصاريح الصيانة للمرخص له، إذا كان المرخص يقوم بإصدار أي تصاريح صيانة بشكل عام لعملائه. إذا طرح سؤال حول ما إذا كان عرض المنتج هو ترقية أو منتج جديد أو ميزة جديدة، فسوف يسود رأي المرخص، شريطة أن يعامل المرخص عرض المنتج كمنتج جديد أو ميزة لزبائنه النهائيين بشكل عام .

ج. ويتوقف التزام المرخص وتقديم خدمات الدعم على ما يلي: (أ) يبذل المرخص له جهودا معقولة لتصحيح الخطأ بعد التشاور مع المرخص؛ (ب) يوفر المرخص له للمرخص معلومات وموارد كافية لتصحيح الخطأ سواء في موقع المرخص أو عن طريق الوصول عن بعد إلى موقع المرخص له & # 8217؛ s، وكذلك الوصول إلى الموظفين والأجهزة وأي إضافات إضافية البرامج المعنية في اكتشاف الخطأ. (ج) يقوم المرخص له بتثبيت جميع إصدارات الصيانة فورا؛ و (د) يقوم المرخص له بشراء وتركيب وصيانة جميع المعدات، واجهات الاتصال وغيرها من الأجهزة اللازمة لتشغيل المنتج.

د. لا يكون المرخص ملزما بتقديم خدمات الدعم في الحالات التالية: (أ) تم تغيير المنتج أو تعديله أو تلفه (إلا إذا كان تحت إشراف مباشر من المرخص). (ب) خطأ ناتج عن إهمال المرخص له أو عطل في الأجهزة أو لأسباب أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة للمرخص؛ (ج) سبب الخطأ عن طريق برنامج طرف ثالث غير مرخص من خلال المرخص؛ (د) لم يقم المرخص له بتثبيت وتنفيذ إصدار (إصدارات) الصيانة بحيث يكون المنتج نسخة معتمدة من قبل المرخص؛ أو (ه) لم يدفع المرخص له رسوم الترخيص أو رسوم خدمات الدعم عند استحقاقها. بالإضافة إلى ذلك، لا يكون المرخص ملزما بتقديم خدمات الدعم لرمز البرنامج المكتوب من قبل العميل نفسه استنادا إلى المنتج.

ه. يحتفظ المرخص بالحق في إيقاف خدمات الدعم إذا قرر المرخص، وفقا لتقديره الخاص، أن الدعم المتواصل لأي منتج لم يعد ممكنا من الناحية الاقتصادية. سيعطي المرخص للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل إشعار خطي مسبق عن أي توقف من هذا النوع من خدمات الدعم، وسوف يقوم برد أي رسوم خدمات دعم غير مستحقة قد يكون المرخص له قد دفع مسبقا فيما يتعلق بالمنتج المتأثر. لا یلتزم المرخص بدعم أو الاحتفاظ بأي إصدار من المنتوج أو الأنظمة الأساسیة للجهات الخارجیة (بما في ذلك علی سبیل المثال لا الحصر البرامج أو جفم أو نظام التشغیل أو الأجھزة) التي یدعمھا المنتج باستثناء (i) الإصدار الحالي من المنتج ومنصة الطرف الثالث الأساسي، و (2) الإصدارين السابقين مباشرة من المنتج ونظام التشغيل لمدة ستة (6) أشهر بعد أن يتم إلغاؤه أولا. يحتفظ المرخص بالحق في تعليق أداء خدمات الدعم إذا فشل المرخص له في دفع أي مبلغ مستحق الدفع للمرخص بموجب الاتفاقية في غضون ثلاثين (30) يوما بعد استحقاق هذا المبلغ.

6. الضمان.

ا. ويضمن المرخص أن البرنامج سوف يكون قادرا على الأداء من جميع النواحي المادية وفقا للمواصفات الوظيفية المنصوص عليها في الوثائق المطبقة لمدة 90 يوما بعد تاريخ تثبيت البرنامج. في حالة خرق هذا الضمان، يجب على المرخص، بناء على خياره، تصحيح البرنامج أو استبدال هذه البرمجيات مجانا. ما سبق هو سبل الانتصاف الوحيدة والحصرية والتزام المرخص الوحيد تجاه انتهاك هذه الضمانات. يتم تقديم الضمانات المنصوص عليها أعلاه لصالحك ولصالحك فقط. لا تنطبق الضمانات إلا إذا (أ) تم تثبيت البرنامج واستخدامه بشكل صحيح في جميع الأوقات ووفقا لتعليمات الاستخدام؛ (ج) أن آخر التحديثات قد طبقت على البرنامج الحاسوبي؛ و (ج) لم يتم إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة إلى البرنامج من قبل أشخاص آخرين غير المرخص له أو الممثل المرخص له والمرخص له.

7. إخلاء المسؤولية.

باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 6 (أ)، يرفض المرخص صراحة جميع الضمانات، صريحة أو ضمنية، بما في ذلك أية ضمانات ضمنية تتعلق بالتجارة والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك وأي ضمانات تنشأ عن دورة التعامل أو استخدام التجارة. لن تقدم أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، من المرخص أو في الوقت الحالي، أي ضمان لم يتم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية.

لا يقدم المرخص أي ضمان بأن منتج البرنامج سوف يلبي متطلباتك أو يعمل بموجب شروط الاستخدام الخاصة بك. لا يقدم المرخص أي ضمان بأن تشغيل منتج البرنامج سوف يكون آمنا أو خاليا من الأخطاء أو خاليا من الانقطاع.

يجب عليك أن تحدد ما إذا كان المنتج البرنامج يلبي متطلباتك للأمن وعدم الانتهاك بكفاءة. تتحمل المسؤولية الكاملة وجميع المسؤوليات عن أي خسارة تتكبد بسبب فشل منتج البرنامج لتلبية متطلباتك. لن يكون المرخص، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولا أو مسؤولا عن فقدان البيانات على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين المعلومات.

8. تحديد المسؤولية.

المرخص & # 8217؛ ق المسؤولية الكاملة لك من جميع أسباب العمل وبموجب جميع مسؤوليات سوف تقتصر على ولن تتجاوز رسوم الترخيص تدفعها لك إلى المرخص للبرنامج. لن يكون المرخص بأي حال من الأحوال مسؤولا تجاهك عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو اعتبارية أو تأديبية أو لاحقة (بما في ذلك فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأعمال التجارية أو الأرباح) أو مقابل تكلفة معالجة المنتجات البديلة الناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا اتفاقية أو استخدام أو أداء البرنامج، سواء كانت هذه المسؤولية تنشأ عن أي مطالبة تستند إلى العقد أو الضمان أو الضرر (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية الصارمة أو غير ذلك، وما إذا كان قد تم إبلاغ المرخص باحتمال وقوع هذا الخرق أو ضرر. سوف تظل القيود السابقة سارية المفعول وتطبق حتى لو وجدت أي تعويض محدود محدد في هذه الاتفاقية إلى أنها فشلت في تحقيق هدفها الأساسي. إلى الحد الذي تقضي به السلطة القضائية المنطبقة على قدرة المرخص على إلغاء المسؤولية عن أية ضمانات ضمنية، فإن هذا التنصل يسري على أقصى حد مسموح به.

إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يعتبر غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تبقى باقي هذه الاتفاقية سارية المفعول. وبقدر ما لا تسمح القوانين السارية بأي قيود صريحة أو ضمنية، تظل هذه القيود الصريحة أو الضمنية سارية المفعول وتطبق بأقصى حد تسمح به هذه القوانين السارية.

هذا الاتفاق هو الاتفاق الكامل والحصري بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، يحل محل أي وجميع الاتفاقات السابقة والاتصالات والتفاهمات (المكتوبة والشفوية) بشأن هذا الموضوع. الأطراف في هذه الاتفاقية هي متعاقدين مستقلين، ولا تملك سلطة إلزام الطرف الآخر أو تحمل التزامات على الطرف الآخر. إن عدم قيام أي من الطرفين بممارسة أو إنفاذ أي من حقوقه بموجب هذا الاتفاق سيكون بمثابة تنازل عن هذه الحقوق. يتم رفض أي شروط أو شروط واردة في أي أمر شراء أو وثيقة طلب أخرى تتنافى مع أو بالإضافة إلى أحكام وشروط هذه الاتفاقية من قبل المرخص وستعتبر خالية ولا تأثير.

سوف تفسر هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين سويسرا، بغض النظر عن تضارب مبادئ القانون. يوافق الطرفان بموجب هذا على الاختصاص الحصري ومكان انعقاد المحاكم الموجودة في زيورخ بسويسرا لتسوية أي نزاعات تنشأ أو تتعلق بهذه الاتفاقية.

10- التعاريف.

& # 8220؛ إيفالواتيون وس & # 8221؛ يعني استخدام البرنامج فقط للتقييم والمحاكمة للتطبيقات الجديدة المخصصة للاستخدام الإنتاج الخاص بك.

& # 8220؛ برودكتيون وس & # 8221؛ يعني استخدام البرنامج لأغراض تجارية داخلية فقط. الإنتاج لا يشمل الاستخدام الحق في إعادة إنتاج البرنامج للترخيص من الباطن أو إعادة البيع أو التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التشغيل على تقاسم الوقت أو توزيع البرنامج كجزء من ترتيب أسب أو فار أو أوم أو الموزع أو المورد.

& # 8220؛ & # 8221 البرمجيات. يعني برنامج المرخص & # 8217؛ s وجميع مكوناته والتوثيق والأمثلة التي يتضمنها المرخص.

& # 8220؛ & # 8221 خطأ. يعني (أ) فشل المنتج في مطابقة المواصفات المنصوص عليها في الوثائق، مما يؤدي إلى عدم القدرة على استخدام المنتج أو تقييده، و / أو (ب) مشكلة تتطلب إجراءات جديدة، وتوضيحات، ومعلومات إضافية و / أو طلبات لتحسين المنتج.

& # 8220؛ إصدار الصيانة & # 8221؛ تعني ترقيات وتحديثات المنتج التي يتم إتاحتها للمرخص لهم وفقا لخدمات الدعم القياسية المحددة في القسم 5.

& # 8220؛ & # 8221 تحديث. يعني إما تعديل البرنامج أو الإضافة التي، عند إجراء أو إضافة إلى المنتج، بتصحيح الخطأ، أو إجراء أو روتين، عندما لوحظ في التشغيل المنتظم للمنتج، يزيل التأثير السلبي العملي للخطأ على المرخص له.

& # 8220؛ & # 8221 ترقية. يعني مراجعة المنتج الذي يصدره المرخص لزبائنه النهائيين بشكل عام، خلال مدة خدمات الدعم، لإضافة وظائف جديدة ومختلفة أو لزيادة قدرة المنتج. لا تتضمن الترقية إصدار منتج جديد أو ميزات مضافة قد تكون هناك رسوم منفصلة.

أساسيات تجارة الفوركس الخوارزمية.

منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، تميز سوق العملات الأجنبية (الفوركس) من خلال الصفقات التي أجريت عن طريق الهاتف، والمستثمرين المؤسسيين، معلومات سعر مبهمة، تمييز واضح بين التداول بين العاقل وتاجر تاجر والعملاء وتركيز السوق منخفضة. واليوم، أدت التطورات التكنولوجية إلى تحويل السوق. يتم إجراء الصفقات في المقام الأول عن طريق أجهزة الكمبيوتر، مما يسمح للتجار التجزئة لدخول السوق، وأسعار تدفق في الوقت الحقيقي أدت إلى مزيد من الشفافية والتمييز بين المتعاملين وزبائنهم الأكثر تطورا قد اختفت إلى حد كبير.

أحد التغييرات الهامة بشكل خاص هو إدخال التداول الحسابي، الذي، مع إجراء تحسينات كبيرة على أداء تداول العملات الأجنبية، يطرح أيضا عددا من المخاطر. من خلال النظر في أساسيات سوق الفوركس والتداول الحسابي، وسوف نحدد بعض المزايا التداول الخوارزمي جلبت إلى تداول العملات مع الإشارة أيضا إلى بعض المخاطر.

أساسيات الفوركس.

الفوركس هو المكان الافتراضي حيث يتم تداول أزواج العملات في أحجام مختلفة وفقا للأسعار المعلنة حيث يتم إعطاء العملة الأساسية سعر من حيث العملة الاقتباس. يعمل فوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، ويعتبر أكبر سوق مالي في العالم وأكثرها سيولة. وحسب بنك التسويات الدولية، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي اليومي في نيسان / أبريل 2018 ما قيمته 2.0 تريليون دولار. ويأتي الجزء الأكبر من هذا التداول بالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني ويشمل مجموعة من اللاعبين، بما في ذلك البنوك الخاصة والبنوك المركزية وصناديق التقاعد والمستثمرين من المؤسسات والشركات الكبيرة والشركات المالية وتجار التجزئة الأفراد.

على الرغم من أن التداول المضاربي قد يكون الدافع الرئيسي لبعض المستثمرين، فإن السبب الرئيسي لوجود سوق الفوركس هو أن الناس بحاجة إلى تداول العملات من أجل شراء السلع والخدمات الأجنبية. النشاط في سوق الفوركس يؤثر على أسعار الصرف الحقيقية، وبالتالي يمكن أن تؤثر تأثيرا عميقا على الناتج والعمالة والتضخم وتدفقات رؤوس الأموال في أي دولة معينة. ولهذا السبب، فإن لصناع السياسات والجمهور ووسائط الإعلام جميعا مصلحة في ما يجري في سوق الفوركس.

أساسيات التداول الخوارزمي.

والخوارزمية هي في الأساس مجموعة من القواعد المحددة المصممة لاستكمال مهمة محددة بوضوح. وفي مجال التداول في الأسواق المالية، تقوم الحواسيب بتنفيذ خوارزميات معرفة من قبل المستخدم وتتسم بمجموعة من القواعد التي تتألف من معلمات مثل التوقيت أو السعر أو الكمية التي تنظم الصفقات التي ستجرى.

هناك أربعة أنواع أساسية من التداول الخوارزمي داخل الأسواق المالية: الإحصائية، التحوط التلقائي، استراتيجيات التنفيذ الخوارزمية والوصول المباشر إلى الأسواق. تشير الإحصائية إلى استراتيجية خوارزمية تبحث عن فرص تجارية مربحة استنادا إلى التحليل الإحصائي للبيانات التاريخية التسلسل الزمني. التحوط التلقائي هو استراتيجية تولد قواعد للحد من تعرض المتداول للخطر. الهدف من استراتيجيات التنفيذ الخوارزمية هو تنفيذ هدف محدد مسبقا، مثل الحد من تأثير السوق أو تنفيذ التجارة بسرعة. وأخيرا، يصف الوصول المباشر إلى الأسواق السرعات المثلى وانخفاض التكاليف التي يمكن للمتداولين الخوارزميين الوصول إليها والتواصل مع منصات التداول المتعددة.

واحدة من الفئات الفرعية من التداول الخوارزمية هي تجارة عالية التردد، والتي تتميز عالية التردد للغاية من تنفيذ أوامر التجارة. فالتداول عالي السرعة يمكن أن يعطي مزايا كبيرة للتجار من خلال منحهم القدرة على إجراء الصفقات في غضون مليثانية من التغيرات في الأسعار الإضافية، ولكن قد يحمل أيضا بعض المخاطر.

تجارة خوارزمية في سوق الفوركس.

وكان معظم النمو في التداول الخوارزمي في أسواق الفوركس على مدى السنوات الماضية يرجع إلى خوارزميات أتمتة بعض العمليات وتقليل الساعات اللازمة لإجراء معاملات الصرف الأجنبي. وتؤدي الكفاءة الناتجة عن التشغيل الآلي إلى انخفاض التكاليف في تنفيذ هذه العمليات. ومن هذه العمليات تنفيذ الأوامر التجارية. أتمتة عملية التداول مع خوارزمية أن الصفقات على أساس معايير محددة سلفا، مثل تنفيذ أوامر على مدى فترة زمنية محددة أو بسعر معين، هو أكثر كفاءة بكثير من التنفيذ اليدوي من قبل البشر.

كما استفادت البنوك من الخوارزميات المبرمجة لتحديث أسعار أزواج العملات على منصات التداول الإلكترونية. هذه الخوارزميات تزيد من السرعة التي يمكن أن البنوك اقتبس أسعار السوق في الوقت نفسه تقليل عدد ساعات العمل اليدوي الذي يستغرقه الاقتباس الأسعار.

بعض خوارزميات برنامج البنوك للحد من تعرضهم للمخاطر. ويمكن استخدام الخوارزميات لبيع عملة معينة لمطابقة تجارة العميل الذي اشترى فيه البنك المبلغ المعادل من أجل الحفاظ على كمية ثابتة من تلك العملة بالذات. ويسمح ذلك للبنك بالحفاظ على مستوى محدد مسبقا من التعرض للمخاطر لعقد تلك العملة.

وقد جعلت هذه العمليات أكثر كفاءة من الخوارزميات، مما أدى إلى انخفاض تكاليف المعاملات. ومع ذلك، هذه ليست العوامل الوحيدة التي دفعت النمو في تجارة الفوركس خوارزمية. وقد استخدمت الخوارزميات على نحو متزايد في التداول المضاربي حيث أن الجمع بين التردد العالي وقدرة الخوارزمية على تفسير البيانات وتنفيذ الأوامر سمحت للمتداولين باستغلال فرص المراجحة الناشئة عن الانحرافات الصغيرة في الأسعار بين أزواج العملات.

وقد أدت كل هذه المزايا إلى زيادة استخدام الخوارزميات في سوق الفوركس، ولكن دعونا ننظر إلى بعض المخاطر التي تصاحب التداول الحسابي.

المخاطر التي تنطوي عليها تجارة الفوركس الخوارزمية.

على الرغم من أن التداول الخوارزمي قد حقق العديد من التحسينات، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي قد تهدد استقرار وسيولة سوق الفوركس. ويتعلق أحد هذه الجوانب السلبية بالاختلالات في القوة التجارية للمشاركين في السوق. بعض المشاركين لديهم وسائل للحصول على التكنولوجيا المتطورة التي تسمح لهم للحصول على المعلومات وتنفيذ أوامر بسرعة أسرع بكثير من غيرها. وقد يؤدي هذا الخلل بين الذين يملكون والذين لا يملكون من حيث التكنولوجيا الأكثر تعقيدا للخوارزمية إلى التجزؤ داخل السوق مما قد يؤدي إلى نقص السيولة بمرور الوقت.

وعلاوة على ذلك، في حين أن هناك اختلافات جوهرية بين أسواق الأسهم وسوق الفوركس، وهناك بعض الذين يخشون من أن ارتفاع وتيرة التداول التي تفاقمت انهيار سوق الأسهم فلاش يوم 6 مايو 2018 يمكن أن تؤثر بالمثل سوق الفوركس. كما خوارزميات مبرمجة لسيناريوهات السوق محددة، فإنها قد لا تستجيب بسرعة كافية إذا كان السوق لتغيير جذري. من أجل تجنب هذا السيناريو قد تحتاج الأسواق إلى رصد وتداول الخوارزمية معلقة أثناء الاضطرابات السوق. ومع ذلك، في مثل هذه السيناريوهات المتطرفة، يمكن أن يؤدي التعليق المتزامن للتداول الحسابي من قبل العديد من المشاركين في السوق إلى تقلبات عالية وتخفيض كبير في سيولة السوق.

الخط السفلي.

على الرغم من أن التداول الخوارزمي كان قادرا على زيادة الكفاءة، وبالتالي خفض تكاليف تداول العملات، فإنه يأتي أيضا مع بعض المخاطر المضافة. للعملات بشكل صحيح، يجب أن تكون مخازن مستقرة نوعا ما من القيمة وتكون عالية السيولة. وبالتالي، من المهم أن يبقى سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة.

كما هو الحال مع جميع مجالات الحياة، والتكنولوجيا الجديدة يقدم العديد من الفوائد، ولكنه يأتي أيضا مع مخاطر جديدة. والتحدي الذي يواجه مستقبل تداول الفوركس الحسابي هو كيفية إحداث تغييرات تعظيم الفوائد مع تقليل المخاطر.

8 أنواع من استراتيجيات الفوركس الخوارزمية.

كما وعدت، وهنا الجزء التالي من سلسلة بلدي على أنظمة التداول الفوركس خوارزمية. تأكد من تحقق من الجزء الأول على ما تحتاج إلى معرفته عن ألغو فكس التداول قبل القراءة على!

هذا النهج التجاري عادة يناشد أولئك الذين يتطلعون إلى القضاء أو الحد من التدخل العاطفي البشري في اتخاذ القرارات التجارية. بعد كل شيء، وشراء أو بيع إشارات يمكن أن تتولد باستخدام مجموعة مبرمجة من التعليمات ويمكن تنفيذها مباشرة على منصة التداول الخاصة بك.

"Amazeballs! هنا أموالي! أين أوقع؟"

عقد الخيول الخاصة بك، بادوان الشباب! وضع النقدية الخاصة بك المكتسبة بشق الأنفس في محفظتك وقضاء المزيد من الوقت في فهم التداول الخوارزمية أولا. للبدء، دعونا نلقي نظرة على تصنيفات مختلفة من هذا النهج التداول.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

هناك ثمانية أنواع رئيسية من التداول ألغو على أساس الاستراتيجيات المستخدمة. الساحقة جميلة، هاه؟ بالطبع يمكنك خلط وتطابق هذه الاستراتيجيات أيضا، مما يؤدي إلى العديد من توليفات ممكنة.

واحدة من أبسط الاستراتيجيات هو ببساطة لمتابعة اتجاهات السوق، مع أوامر شراء أو بيع ولدت على أساس مجموعة من الشروط التي تحققها المؤشرات الفنية. ويمكن لهذه الاستراتيجية أيضا مقارنة البيانات التاريخية والحالية في التنبؤ بما إذا كان من المرجح أن تستمر الاتجاهات أو عكسها.

وهناك نوع أساسي آخر من استراتيجية التداول ألغو هو نظام العائد المتوسط، الذي يعمل تحت افتراض أن الأسواق تتراوح 80٪ من الوقت. الصناديق السوداء التي توظف هذه الإستراتيجية عادة ما تحسب متوسط ​​سعر الأصول باستخدام البيانات التاريخية وتتخذ الصفقات تحسبا للسعر الحالي العائد إلى متوسط ​​السعر.

حاول من أي وقت مضى تداول الأخبار؟ حسنا، هذه الاستراتيجية يمكن أن تفعل ذلك بالنسبة لك! وعادة ما يكون نظام التداول الخوارزمي القائم على الأخبار مرتبطا بأسلاك الأخبار، ويولد إشارات تجارية تلقائيا اعتمادا على كيفية ظهور البيانات الفعلية مقارنة بإجماع السوق أو البيانات السابقة.

كما تعلمت في درس مدرستنا على معنويات السوق، ويمكن أيضا تحديد المواقع التجارية وغير التجارية أن تستخدم لتحديد قمم السوق والقيعان. يمكن أن تشمل استراتيجيات الفوركس ألغو على أساس معنويات السوق استخدام تقرير كوت أو نظام يكشف عن المراكز الصافية القصيرة أو الطويلة. كما أن النهج الأكثر حداثة قادرة أيضا على مسح شبكات وسائط التواصل الاجتماعي لقياس التحيزات في العملة.

الآن هنا حيث يحصل قليلا أكثر تعقيدا من المعتاد. استخدام المراجحة في التداول الخوارزمي يعني أن النظام يطارد الاختلالات السعرية عبر الأسواق المختلفة ويجعل الأرباح من تلك. منذ فروق أسعار العملات الأجنبية في عادة ميكروبيبس على الرغم من ذلك، كنت بحاجة إلى التجارة صفقات كبيرة حقا لتحقيق أرباح كبيرة. المراجحة الثلاثية، التي تنطوي على اثنين من أزواج العملات وعبر العملة بين البلدين، هو أيضا استراتيجية شعبية تحت هذا التصنيف.

وكما يوحي اسمها، فإن هذا النوع من نظام التداول يعمل بسرعة عالية البرق، وتنفيذ إشارات الشراء أو البيع وإغلاق الصفقات في غضون مللي ثانية. وعادة ما تستخدم هذه الاستراتيجيات استراتيجيات المراجحة أو سلخ فروة الرأس استنادا إلى تقلبات الأسعار السريعة وتتضمن أحجام تداول عالية.

هذه هي الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبيرة التي هي سرية للغاية حول مواقف الفوركس. بدلا من وضع واحدة طويلة أو قصيرة الموقف القصير مع وسيط واحد فقط، فإنها تفريق تجارتها في مواقف أصغر وتنفيذ هذه تحت وسطاء مختلفة. خوارزمية يمكن حتى تمكين هذه الأوامر التجارية الصغيرة توضع في أوقات مختلفة للحفاظ على المشاركين في السوق الآخرين من معرفة! وبهذه الطريقة، تستطيع المؤسسات المالية تنفيذ الصفقات في ظل ظروف السوق العادية دون تقلبات مفاجئة في الأسعار. تجار التجزئة الذين يتتبعون أحجام التداول قادرون على رؤية فقط "غيض من فيض" عندما يتعلق الأمر بهذه الصفقات الكبيرة.

إذا كنت تعتقد الجليد الجليدي هو متستر، ثم استراتيجية الشبح حتى التسلل! كان الجليد الجليد مثل هذه الممارسة الشائعة في السنوات القليلة الماضية أن مراقبي السوق المتشددين كانوا قادرين على الإختراق في هذه الفكرة والخروج مع خوارزمية لقطع معا هذه الطلبات الصغيرة ومعرفة ما إذا كان لاعب سوق كبير وراء كل ذلك.

كما كنت ربما خمنت، فإنه يأخذ خلفية صلبة في تحليل السوق المالية وبرمجة الكمبيوتر لتكون قادرة على تصميم مثل هذه الخوارزميات التجارية المتطورة. وعادة ما يتم تدريب المحللين أو الكوانت الكمية في C ++، C #، أو جافا البرمجة قبل أن تكون قادرة على الخروج مع أنظمة التداول حسابي.

لا تدع ذلك تثبيط لك على الرغم من! أول ثلاثة أو أربعة أنواع من استراتيجيات التداول حسابي يجب أن تكون بالفعل مألوفة جدا بالنسبة لك إذا كنت قد تم التداول لبعض الوقت أو إذا كنت طالبا الدؤوب في مدرستنا من بيبسولوغي.

لا تنزعج للجزء التالي من هذه السلسلة، وأنا أخطط لتمكنك من الحصول على آخر التطورات ومستقبل تداول العملات الأجنبية خوارزمية. 'تيل الأسبوع المقبل!

النجاح والفشل يأتي في أزواج. إما أن يكون لديك زوج من أسرار يسمى & # 39؛ حل و أوندند & # 39 ؛. أو زوج من النكتة يسمى & # 39؛ التمنيات وون & # 39؛ t & غ؛ & # 39 ؛. يدك للعب. دوغ فيريبو.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

طريقي المحفوفة بالمخاطر إلى ألغو التجارية.

بقلم بريان فليتشر.

يكبر، بدا والدي كان يعمل دائما. وعندما لم يكن يعمل، كان يقوم بمزيد من العمل والاعمال المنزلية. أتذكر وجود رد فعل الحشوية لذلك ليلة واحدة كطفل. أردت المزيد من الحياة من مجرد العمل في كل وقت.

لقد اكتشفت أن كبار مديري صناديق التحوط كانوا يصنعون الملايين سنويا ويخلقون ثروات لعملائهم. اعتقدت أنني يمكن أن تفعل ذلك أيضا، حتى أن كل شيء أردت أن تركز على بدء كما مراهق الشباب.

أنا يمكن أن الصورة حياتي في المستقبل بشكل واضح. كونه أموالا متواضعة مع النوايا النبيلة، سيكون لدي قارب شراعي بطول 150 قدم، سيكون قاعدة عملياتي كما أبحرت في جميع أنحاء العالم.

بدأت قراءة كل ما يمكنني الحصول على يدي على واقتنعت في نهاية المطاف والدي للسماح لي إدارة الأموال التي وجدا أجدادى جانبا لصندوق كلي في سوق الأوراق المالية في عام 1999. الحق قبل أسهم التكنولوجيا لديها واحدة من أكثر لا يصدق التحركات سوف نرى على الأرجح في حياتي.

ما هي احتمالات؟ تجربة تعليمية مثالية لطفل يعرف كل شيء يعتقد أنه كان سيكون جورج سوروس المقبل.

لقد ضاعفت استثماري الأولي عدة مرات في واحدة من صفقاتي الأولى بعد احتجازه لأقل من سنة ثم تضاعفت ذلك مرة أخرى في غضون شهرين على نشرة عالية أخرى. كنت في التاسعة عشرة من عمره، وقد جعلت شيئا مثل 10X على الصفقات بلدي في حوالي عام.

كم كان هذا سهلا ؟! وأود أن يلعب الجسر مع بافيت والبوابات في أي وقت من الأوقات على بلدي الشراعية!

بطبيعة الحال، والنجاح هو أسوأ معلم، وخاصة بالنسبة للمبتدئين إلى المضاربة. عند كل شيء تشتري ترتفع، كنت لا تعطي الكثير من التفكير لإدارة المخاطر.

عندما بدأت في المدرسة الثانوية، اعتبرت نفسي مستثمرا واستخدمت أساسيات لتحديد ما اعتقدت أن الأسهم التي تحقق أكبر قدر من النمو.

ما لم أكن أعتبره بعد ذلك وما الذي لا يزال معظم المستثمرين الأساسيين / التجار يفتقرون إليه في عمليتهم، هو مقدار ما كنت على استعداد لانقاصه إذا كنت مخطئا وما يجب أن يحدث لأخذ الأرباح إذا كنت على حق.

خلال فقاعة التكنولوجيا، أصبح من الواضح بالنسبة لي أن الأساسيات لم تكن مهمة.

وهذا يتطلب أن أعدل نهجي، ولكنني كنت أضع قدرا كبيرا من المال لكي أعتبر حقا أنني بحاجة إلى نظام تجاري شامل ومتسق.

بدلا من ذلك، ركزت على الزخم وتوقيت الإدخالات والمخارج. وكانت إدارة المخاطر فكرة متأخرة. نظرت إلى الرسوم البيانية، وقراءة البحوث وتابعت الأخبار ومجرد استخدام الأمعاء والحدس لتعطيني حدب على ما للتجارة، وكم للتجارة، ومتى لشراء وبيع.

كان من السهل جدا لكسب المال على الطريق إلى أعلى، مما يجعل المال على الطريق إلى أسفل سيكون سهلا كما اعتقدت.

حيث كنت قد جعلت معظم أرباحي يجلس ضيق لعدة أشهر، وبدأت بقوة محاولة استدعاء نقطة تحول على فقاعة التكنولوجيا باستخدام الخيارات وبدأت في محاولة لكسب المال على أطر زمنية أقصر في محاولة لجعل خسائري مرة أخرى.

لم أكن أوقف الغباء حتى نفدت المال. في حين أنه كان يحدث، لم أكن أشرح ذلك أيضا. أنا فقط أبقى أقول نفسي حظي سوف تتحول وأنا سوف يعود إلى حيث كنت.

ظللت الحصول على أكثر وأكثر عدوانية وغبية في قراراتي مع كل خسارة لأن بالتأكيد بلدي التجارة المقبلة سيكون الفائز بعد الكثير من الخسائر في صف واحد.

كانت سرعة استنفاد حسابي مثيرة للإعجاب على أقل تقدير.

للأسف، رأيت أكثر من عدد قليل من التجار يكررون نفس القصة. النجاح الأولي على عدد قليل من الصفقات يؤدي إلى الإثارة والثقة المفرطة تليها خسائر ضخمة بسبب الرافعة المالية، وعدم الانضباط وعدم إدارة المخاطر.

العودة الى لوحة الرسم.

اضطررت إلى تفجير تماما بلدي أول حساب التداول قبل أن كنت على استعداد للتعلم والاعتراف بأنني لا أعرف بقدر ما اعتقدت فعلت.

أردت أن أعرف ما أفضل التجار فعلت، لذلك بدأت عن كثب دراسة نتائج وأساليب كبار المستشارين تجارة السلع. تعلمت أن الكثير منها كان منهجيا بنسبة 100٪ مما سمح لهم بإجراء اختبار خلفي وتحسين استراتيجياتهم على البيانات التاريخية. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

كنت قد تخطيت بوضوح هذه الخطوة.

وكانت قصة معروفة من ريتشارد دينيس وويليام إكهاردت و رسكو؛ ق السلاحف التجربة اكتشاف مثير بالنسبة لي كما أعطاني دليل أنا بحاجة إلى الاعتقاد بأنني يمكن أن تكون ناجحة جدا.

قرر المتداولين الناجحين حل الرهان على ما إذا كانت مهارات التداول الناجح يمكن أن تدرس من خلال إعطاء قواعد التداول الكاملة للمبتدئين. كما القصة، أثبت المبتدئين ريتشارد دينيس الحق من خلال جمع جماعي 100 مليون $.

كيكر في القصة هو أن العديد من التجار السلحفاة المبتدئين لم تكسب المال، على الرغم من أن الجميع أعطيت نفس القواعد التجارية نفسها. وقد أراد البعض تغيير القواعد، وكان البعض الآخر يخشى أن يؤدي إلى عدم التزامهم بالنظام.

كان ريتشارد دينيس يقتبس شهرة أنه يمكن نشر قواعده التجارية في الصحيفة وأنه لا أحد سوف تتبع لهم بسبب عدم الانضباط والاتساق عندما تسير الامور سيئة. الذهاب إلى أبعد من ذلك، وقال انه يعتقد أيضا أن أي شخص يمكن أن يأتي إلى حد كبير مع قائمة من القواعد التي من شأنها أن تكون 80٪ جيدة كما أنها تعلمت السلاحف.

إلى رمز أو لا إلى التعليمات البرمجية.

بعد نتائجي الفظيعة، لم أكن مستعدا للتداول مرة أخرى حتى كنت قادرا على باكتست بشكل كامل وصحيح استراتيجية التداول كنت ذاهبا للاستخدام. كنت أعرف أنني بحاجة إلى الانضباط نظام تجاري ميكانيكي بالكامل من شأنه أن يعطيني لتجنب القرارات العاطفية مكلفة.

كنت قد بدأت دراسة C ++، دون وجود خلفية في الترميز، وأدركت أنني سوف تحتاج إلى حوالي 20 عاما لبناء محرك الاختبار الخلفي.

ولحسن الحظ، أدركت أن بناء كل شيء من الصفر سيكون أمرا ميتا بالنسبة لي، لذلك بحثت عن حل آخر شاهده متداولون آخرون متطورون، وهو محرك اختبار خلفي مطور بالكامل ومولد طلب يسمى ترادينغ بلوكس-وان من العديد من المنتجات العظيمة هناك لأشخاص مثلي.

النسخة التي سمح بها للترميز للتخصيص، ولكن كان كل من الأدوات من خارج منطقة الجزاء أنا بحاجة لبدء اختبار جميع الأفكار التجارية كنت قد وضعت من تجربتي التجارية والبحوث.

بعد شراء البرنامج، قضيت أشهر اختبار جميع أساليب المنطق على 30+ سنة من البيانات التاريخية على عشرات من الأسواق الآجلة العالمية. درست كل التفاصيل عن كيفية عمل عناصر النظام التجاري معا وذهبت من خلال الصفقات التاريخية واحدا تلو الآخر.

قررت أخيرا على اتجاه بسيط جدا على المدى الطويل نظام التالية تنوعت عبر مجموعة واسعة من الأسواق العالمية في السلع، الفوركس، والدخل الثابت ومؤشرات الأسهم. بدلا من اختبار نظرياتي مع المال الحقيقي على الخط، وكنت قادرا على إعادة اختبار استراتيجية واختبار الحساسيات لمختلف المعلمات وتقديرات الانزلاق.

هذا أعطاني الثقة الكافية في استراتيجيتي لإطلاق مجموعة السلع الأساسية في نهاية المطاف لأنني أعتقد أن استراتيجيتي تتكيف بشكل جيد في جميع بيئات السوق. وكنت مقتنعا بأن الاتجاهات طويلة الأجل لن تختفي أبدا وأن وظيفتي هي تنويع وإدارة المخاطر.

في البداية، كنت أرغب في تطبيق نهج حسابي للأسهم المتداولة، وعلى وجه التحديد شراء الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولكن واجهت اثنين من كتل الطريق.

1. كان الكون من الأسهم الأمريكية فقط لتحليل واختبار اختبار استراتيجية، بما في ذلك تلك التي تم شطبها لحساب التحيز البقاء، حوالي 25،000. مرة أخرى في عام 2006، والمنتج التجاري الوحيد الذي يمكن أن تجد أن تسمح لي لتحسين المعلمات على مثل هذه قاعدة بيانات كبيرة تكلف 25،000 $.

2. وأعتقد اعتقادا قويا أنه عندما تكون هناك إرادة، وهناك طريقة، لذلك لم أكن على استعداد لتجاهل الأسهم حتى الآن. حظا سعيدا، جئت عبر أبيض ممتاز من قبل إيه تنتجها صناديق بلاكستار بالتفصيل أبحاثهم باستخدام المنتج التجاري الدقيق وأنا لا يمكن أن تحمل.

باختصار، كان عدد المواقف اللازمة لشراء الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق أعلى بكثير مما كنت أتخيل، وعوائد الاستراتيجية، في حين كانت مثيرة للإعجاب عند العائد السنوي 15.5٪، كانت أقل مما كنت أتخيل ممكن مع استراتيجية شراء أقوى مخازن. في بعض السنوات، ما يقرب من 2000 الأسهم ترتفع مستويات جديدة على الإطلاق.

من أجل تحقيق عوائد أعلى، سوف تحتاج إلى الحصول على محفظة أكثر تركيزا من الأسهم جعل أعلى مستوياتها في كل وقت. التحدي كما رأيت أنه كان هناك أي وسيلة للتنبؤ أبل المقبل، وذلك لكي لا تفوت أبل المقبل، وكنت بحاجة إلى أن يكون وضعه في كل الأسهم مما يجعل أعلى مستوياتها في كل وقت.

واستنادا إلى ما رأيت من مديري الأموال الآخرين، كنت أعتقد أنني يمكن أن تحقق عوائد أعلى وعوائد أفضل المخاطر المعدلة في سوق العقود الآجلة بسبب الرافعة والتنويع.

هل يمكن أن أقول أنا اخترت للتداول الآجلة افتراضيا، ولكن العقود الآجلة للتجارة لم تكن دون التحديات.

بدء رأس المال & نداش؛ العديد من العقود الآجلة يمكن أن تحرك آلاف الدولارات في يوم واحد وحده. تخيل التداول 20 وندش]؛ 60 سوقا في نفس الوقت. إذا كنت ذاهب لتجارة سلة متنوعة من الأسواق، لتكون متحفظة كنت تبحث في البدء مع مكان قريب $ 1 مليون دولار من رأس المال المخاطر.

أنا بالتأكيد لم يكن لديها الكثير، لذلك بلدي الخيار الوحيد للمضي قدما كان على وشك أن تجد المستثمرين وإنشاء صندوق.

العقود المتداولة & نداش؛ في سوق العقود الآجلة، يمكنك التجارة أشهر العقد المختلفة التي سوف تنتهي في نهاية المطاف. عندما ينتهي شهر العقد الذي تتاجر فيه، يجب أن تقوم بتدوير وضعك لشهر العقد التالي إذا كنت ترغب في مواصلة حملك أو تجنب تسليم السلع الأساسية.

هناك العديد من الخيارات المختلفة للنظر في ما يؤدي إلى استخدام لفك العقد الخاص بك إلى الشهر المقبل.

معظم التجار مجرد لفة لأقرب عقد الشهر الأول، والعقد المقبل لانتهاء، ولكن هذا قد لا يكون أفضل نهج للسلع، مثل القمح على سبيل المثال، حيث كل شهر العقد لديها مختلف العرض والطلب الحقائق بسبب موسم النمو.

لم أكن أبحث عن الفوركس بقعة في ذلك الوقت. بعد أن لم يتداول ذلك الحين، كنت أعرف بجوار أي شيء عن ذلك، وأنا لا يمكن العثور على أي الموجهين أو قطع البحث التي من شأنها تسريع منحنى التعلم بلدي.

الأهم من ذلك، مزود البيانات التاريخي الذي استخدمته في ذلك الوقت لم يقدم أي بيانات الفوركس بقعة داخل اليوم من أي وسطاء الفوركس.

يرجى ملاحظة أن تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين حيث يمكن أن تتجاوز الخسائر الأموال المودعة.

معرفة ما أفعله اليوم، وأعتقد أن الخيار الأكثر جاذبية للتجار الطموح الطموح للبدء هي مع الفوركس الفوركس والعقود مقابل الفروقات لأولئك الذين لا يقيمون في الولايات المتحدة. وتوفر كلتا الحالتين أحجام تجارية صغيرة جدا تتيح إدارة المخاطر المحافظة وزيادة فرص التنويع للحسابات الصغيرة.

سهولة التنويع.

ويمكن للتجار أيضا الاستفادة من التنويع المتاح من الكون صغير نسبيا من الأسواق التي تعارض سوق الأسهم حيث سوق الولايات المتحدة وحدها لديها ما يقرب من 25،000 أسهم للنظر في البحث الخاص بك.

كما أن تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات يعطي المتداولين ميزة إضافية تتمثل في القدرة على الإختراق دون أي متاعب قد تواجهها في سوق الأسهم. أن تكون قادرة على الذهاب قصيرة في الاستراتيجية الخاصة بك يضيف عنصرا آخر من التنويع على النهج الخاص بك.

للذهاب قصيرة في الأسهم، يجب عليك أولا اقتراض الأسهم، إذا كان ذلك هو متاح، في أسعار الفائدة السنوية تقترب من 100٪ على بعض الصعب استعارة الأسهم. إذا كان مالك الأسهم التي اقترضت لبيع قصيرة يدعو لهم مرة أخرى، كنت اضطر لتغطية موقفكم القصير. تحديد هذا في وقت مبكر غير ممكن.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب إيلاء الاعتبار إلى أين ستحقق فوائد التنويع ضمن فئة الأصول، إذا كان ذلك هو الوحيد الذي تتداوله.

راي داليو هو مؤسس بريدجواتر أسوسياتس، أكبر صندوق التحوط في العالم مع 167 مليار $ تحت الإدارة.

في بلومبرغ في ر إرفيو، ناقش مبدأ أنه يدعو الكأس المقدسة للاستثمار. إعادة صياغة، وقال انه اذا كان لديك 15 أو أكثر، جيدة، غير مترابطة عوائد تيارات، يمكنك تقليل مخاطر محفظتك بنسبة 80٪. وهذا يعني أنك سوف تحصل على 5 مرات العائد لنفس المبلغ من المخاطر.

ومع ذلك، إذا كنت تنويع عبر ألف تيارات العودة مع ارتباط .60، فإنه يقلل فقط من المخاطر بنسبة 15 في المئة.

إذا كنت ترغب في تطبيق الرافعة المالية في استراتيجيتك، يجب عليك اقتراض الأموال ودفع سعر الفائدة المقابلة عند تداول الأسهم. في العملات الأجنبية والعقود الآجلة، يتم التعامل مع الهامش كإيداع بحسن نية ولا يتطلب أي مدفوعات فوائد. الرافعة المالية هي سيف ذو حدين، حيث يمكن أن تزيد الخسائر وكذلك الأرباح.

بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون الإستراتيجيات خلال اليوم، في حالة تداول الأسهم، قد يندرج التداول الخاص بك تحت قاعدة نموذج التاجر يوم الذي يتطلب 25،000 $ كحد أدنى في حساب المارجي. لا يوجد مثل هذه القاعدة لتجار الفوركس والعقود مقابل الفروقات.

وفي نهاية المطاف، أعتقد أن أفضل المحافظ المصممة سيكون لها تخصيص لأكبر عدد ممكن من مسارات الأسهم المتنوعة، وهذا يتحقق على أفضل وجه من خلال المشاركة في أكبر عدد ممكن من فئات الأصول.

فوائد اعتماد استراتيجية خوارزمية.

قبل تنفيذ نهج منظم في تداولي، لم يكن لدي أي خطة رسمية لإدارة المخاطر. تحولت الخسائر الصغيرة إلى خسائر فادحة وأنا كنت وضعت بلدي الأنا على الخط مع كل التجارة وكان وقتا عصيبا اعترف أنني كنت مخطئا.

لقد خاطبت إستراتيجيتي الخوارزمية جزءا ثابتا من أسهمي في كل صفقة جديدة. إذا فقدت هذا المبلغ، وأود أن أغلق التجارة وانتظر إشارة القادمة. وقد تم تطبيق المنطق على عمليات التوقف، وجني الأرباح، وإدارة المخاطر على مستوى المحفظة.

بالنسبة لكل سوق تم تداوله، استخدمت عدة تقلبات حديثة باستخدام أتر (متوسط ​​النطاق الحقيقي) لحجم مواضعي وتحديد موضع التوقف الأولي.

واتخذت مواقف أصغر في الأسواق ذات التقلب العالي واستخدمت محطات أوسع. إن اتخاذ مواقف أصغر في الأسواق المتقلبة سمح لي بتحقيق التوازن بين المخاطر عبر محفظتي استنادا إلى كل تقلبات فريدة في الأسواق.

أعطى وضع التوقف على نطاق أوسع فرصة أفضل للموقف لعدم السوط المنشار مقارنة مع نهج استخدام مسافة توقف ثابتة في جميع الأسواق، بغض النظر عن التقلبات.

يمكن للمقاربات الأكثر تعقيدا قياس هذا كل يوم للحفاظ على المخاطر متناسبة مع كل تقلبات السوق الحالية. إذا لم تتمكن من التحقق من ذلك، فمن الممكن أن يكون لديك تجارة فائزة كبيرة تشكل جزءا كبيرا من خطورتك وتلغي أي منافع التنويع.

وقد أتاحت لي عملية تحديد الموقع المناسبة الاستفادة من التنوع في العديد من الأسواق المختلفة.

عندما بدأت، أخذت مواقف مركزة جدا وشهدت قدرا كبيرا من التقلبات في حسابي والعواطف.

أن تكون قادرة على تحديد، بوضوح، كل ما تفعله في نظام التداول الخاص بك يتيح لك مرة أخرى اختبار وتحسين المعلمات التداول الخاصة بك عبر محفظتك. لا يمكن للاختبار الخلفي التنبؤ بالمستقبل، ولكنه يمكن أن يعطيك فكرة عن الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها قواعد التداول الخاصة بك تاريخيا قبل وضع أي رأس مال في خطر.

لقد كان لدي العديد من الأفكار الرائعة التي لم تصمد مرة واحدة مرة أخرى اختبارها مرة أخرى. انها أرخص بكثير لاختبار استراتيجية بهذه الطريقة مقارنة لوضع الأموال الفعلية في خطر.

محرك جيد للاختبار الخلفي يسمح لك بفحص كيفية تعامل النظام مع كل سيناريو تاريخي متاح ومراجعة كل صفقة على الرسم البياني. ميزة أخرى أود أن أقول هو لا بد منه هو القدرة على القيام مستوى المحفظة الاختبارات الخلفية على أدوات متعددة في نفس الوقت.

نظام اختبارها بدقة يمكن أن تعطيك الثقة التي تحتاج إلى التمسك النظام خلال عمليات السحب التي لا مفر منها سوف تواجه عند التداول على الهواء مباشرة. إذا تركت لمجرد حكمك عند التداول، قد تدفع المشاعر الخاصة بك صنع القرار الخاص بك مع نتائج دون المستوى الأمثل.

تنفيذ استراتيجية التداول حسابي أعطاني الحرية في بلدي اليوم. نظام التداول الآلي الخاص بي يتطلب حوالي 10 دقيقة من وقتي يوميا للتداول أكثر من 60 أسواق مختلفة.

مجرد التفكير في كم من الوقت سيكون مطلوبا لمراجعة يدويا كل مخطط ل مجموعة التجارة أوبس إذا لم يكن لديك برنامج لتحليل الرسوم البيانية وإصدار إدخالات، مخارج، وحساب مجموع المخاطر.

قبل ذلك، سوف يتم لصقها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي وشاشة التلفزيون طوال اليوم عندما كانت الأسواق مفتوحة مشاهدة حركة السعر والبحث الأفكار التجارية عند إغلاق الأسواق. لم يكن هناك أي قيمة على الإطلاق للتداول بلدي وكنت أساسا مثل مقامر يجلس في فتحة آلة طوال اليوم.

كثيرون يسعون للتداول من أجل الحرية التي يمكن أن تعطي لهم في الحياة ثم الجلوس أمام الكمبيوتر ليلا ونهارا في النظر في الرسوم البيانية والأخبار.

لا أستطيع ضمان أنك سوف تكون ناجحة، ولكنني أعتقد أن النهج الخوارزمي يعطي الناس فرصة أفضل للنجاح. حتى أكثر أهمية من ذلك، نهج التداول حسابي يمكن أن تحسن نوعية حياتك من خلال إعطائك الحرية التي تسعى أكثر من التداول في المقام الأول.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

إستراتيجيات فوركس خوارزمية التداول.

ونتيجة للجدل الأخير، كان سوق الفوركس يخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت التجار بإيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. وعلى وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2018.

سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون دولار من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حثت المنظمين على اعتماد التداول الخوارزمي، وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري.

وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس.

السيارات التحوط.

في الاستثمار، والتحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض المتداول للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة.

في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المراجحة الثلاثية، كما هو معروف في سوق الفوركس، هي عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسها من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية.

كمشتقات، خيارات الفوركس تعمل بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند الصفر أو بسعر الإضراب المحدد مسبقا.

تحليل احصائي.

وضمن قطاع التمويل، لا يزال التحليل الإحصائي أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات.

التنفيذ الخوارزمي.

يتطلب التداول الخوارزمي استراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. عادة، يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصناع السوق. ومع ذلك، فإن الوصول المباشر إلى الأسواق يوفر لشركات الشراء إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للجانبين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل.

تجارة عالية التردد.

كما المجموعة الفرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة؛ في سوق الفوركس، تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول عالية التردد للاعتراف المراجحة والمواقف السيولة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها.

ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع.

الخط السفلي.

ويدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس بفعالية. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار.